Alumna investigadora: Andrea Guerra Velasco

Estudios: Grado en Finanzas, Banca y Seguros. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Departamento de economía aplicada

Profesoras/tutoras: Lourdes Gómez del Valle, Julia Martínez Rodríguez

Resumen del proyecto:

Este proyecto surge dada la necesidad de conocer la multitud de productos financieros que están apareciendo en el mercado, como son los Planes de Ahorro a Largo Plazo, y la rentabilidad que estos proporcionan al inversor.
Este proyecto se ha dividido en las siguientes partes: en la primera se realiza un acercamiento al concepto de Plan de Ahorro a Largo Plazo (PALP) y las formas en las que este se puede instrumentar. A continuación, se obtienen las ecuaciones de rentabilidad de los PALP y se describe un método numérico para la resolución de estas ecuaciones, caracterizadas por ser no lineales (método de Newton-Raphson), para así obtener una solución aproximada de su rentabilidad. Este método numérico es programado en el software MATLAB para que realice las iteraciones y nos de una solución aproximada de la rentabilidad anual efectiva y de la rentabilidad neta después de impuestos de los planes.
Por último, este método se aplica al cálculo de la rentabilidad de un PALP analizando como se ve afectada ante variaciones de distintos factores y comparando su rentabilidad neta después de impuestos con la de otros productos similares.

Sectores de aplicación:

Mercados y productos financieros, matemática financiera, programación de modelos matemáticos.

Objetivos alcanzados:

En este proyecto hemos obtenido como resultado que los Planes de Ahorro a Largo Plazo generan una rentabilidad mayor que otros productos, esto se debe a las ventajas fiscales que tiene aparejados. Y hemos visto como se ve afectada la rentabilidad ante cambios en el tipo de interés técnico, el coste del seguro y la prima.

Metodología empleada:

La metodología utilizada es: por un lado, una revisión bibliográfica de la legislación que regula estos productos, como la Ley del IRPF o la Ley del Contrato de Seguro. Por otro lado, un análisis de datos realizado mediante la simulación en el software Matlab de un plan de ahorro, en él se varía alguna característica para ver la respuesta de su rentabilidad anual efectiva.